海龟交易法则55日突破（海龟交易法则如何止盈）-j9九游国际真人

内容导航：

海龟交易法则

关于海龟交易法则 外汇保证金交易 单位头寸的计算问题

海龟交易法则精髓

海龟交易法则为什么要用20日均线

《海龟交易法则》里，为什么海龟不通过止损单退出而是观察市场到了退出突破点才退出？

海龟交易法则（珍藏版）的介绍

海龟交易法则中有个问题"如果市场是随机的,怎么交易",这个问题大家有什么想法吗?...

q1：海龟交易法则

联想为啥叫“海龟”……

q2：关于海龟交易法则 外汇保证金交易 单位头寸的计算问题

海龟交易法是著名的公开交易系统，1983年著名的商品投机家理查德. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世，它涵盖了交易系统的各个方面。这里结合a股市场详解海龟交易法。
1、市场和品种选择（买卖什么）
1983年可以交易5个市场中的21个品种，包括了农产品、金属、燃油期货、外汇，奇怪的是没有一只股票，只有标准普尔500股票指数。选择市场和品种的原则：
关联度低：也就是品种间相互影响同步涨跌的可能性很小。如金属期货和农产品期货的关联度低，相对来说金属期货中的黄金、白银期货关联度就高了。这个因素很重要，如果资金全在高度关联的市场中交易无疑会增加风险，收益曲线波幅也会增大。这一因素还会影响到后面的头寸管理。沪深a股可以说是一个高度关联的股票交易市场。
流动性好：交易的品种能很快的变成现金。
容量大：期货就要交易主力合约。容量大的市场不容易被操纵，前段时间国内某期货的非主力合约盘中出现瞬间巨大跌幅，造成很多帐户自动被平仓，损失惨重。容量大的市场才能承载大船，大资金能从容的进出不至于引起市场大幅的波动。
2、头寸规模（买卖多少）
这是决定成败的关键因素，却往往被忽略。
海龟交易法则中采用基于波动性的头寸管理策略（止损同样是基于波动性），因此必须理解波动性（用n来表示）的含意。
波动性n：实际波动幅度的20日指数移动平均。也就是我们常用行情软件中的atr指标（一般是按简单移动平均计算的）。
价值量波动性nv：波动性代表的货币价值，通俗的讲这个波动性值多少钱。对于a股股票波动性是直接以货币计量的，最小交易单位是100股，所以nv=n x 100。对于股指期货就不同了，波动是以点数计量，必须转换成货币，nv=n x 每点价值。举例说明：沪深300股指期货规定的每点价值300元人民币，因此nv=n x 300。
账户规模c：能交易价值多少的商品。c=投入的资本 x 杠杆，对于a股市场没有杠杆（杠杆为1），c=投入的资本。
头寸单位u：海龟在建立头寸时每次买多少。u= (c x 1%) / nv
实例说明：假设帐户规模为10万人民币，a股市场的股票001在某一天出现买入信号，日线上这天的atr指标为0.55，我们应该买入多少呢？u = （100000 x 0.01) / (0.55 x 100) = 18 手。
注意：n值是每天变化的，海龟只采用每周一的n值计算。
最大头寸限制：
1、单一品种（如日元）最大4个头寸单位，并称之为满仓（日元）
2、高度相关的品种一共最大6个头寸单位。
3、低度相关的品种一共最大10个头寸单位。
4、单一方向（做多或做空）最大12个单位，称之为完全满仓
3、入市（建仓，第一次买入）
海龟有2套入市规则，我觉得中文称为建仓更合适，正好与加仓对应起来
建仓规则1：以20日突破(也就是创20日新高或新低）为基础的短线系统
建仓规则2：以55日突破为基础的长线系统(也有资料以60日突破)
注意：以即时价格有效，不用等到当天收盘；只买入1个单位的头寸；入市之后的入市信号被忽略。
加仓规则：价格在上次买入价格的基础上往盈利的方向变化0.5n（系数在0.5~1之间)，即可再增加1个单位，直到满仓4个单位.
4、止损
海龟以头寸的风险为基础设置止损，可以说有2种止损规则：
统一止损：任何一笔交易都不能出现帐户规模2%以上的风险。价格波动1n表示1%的帐户规模，容许风险为2%的最大止损就是价格反向波动2n。分批买进但按统一价格止损，按0.5n的波动加仓之后，之前的头寸止损价也增加0.5n。
双重止损：止损设在价格反向波动0.5n处，即只承受0.5%的账户风险 。各单位头寸保持各自的止损价不变，某一单位触发止损后，如果市场价格恢复到原来的买入价，该单位就被重新建立。缺点是会造成更多的亏损，优点是4个单位头寸的累加风险也不超过2%
下面例举一个多头交易的例子：
股票s， 55日突破价位=100，n=4.00
统 一 止 损 双 重 止 损
入市价格 止损价 相差 入市价格 止损价 相差
第一个单位 100 92 2n 100 98 0.5n
1次加仓后
第一个单位 100 94 1.5n 100 98 0.5n
第二个单位 102 94 2n 102 100 0.5n
2次加仓后
第一个单位 100 96 1n 100 98 0.5n
第二个单位 102 96 1.5n 102 100 0.5n
第三个单位 104 96 2.0n 104 102 0.5n
3次加仓后
第一个单位 100 98 0.5n
第二个单位 102 98 1.0n
第三个单位 104 98 1.5n
第四个单位 106 98 2.0n
(如果价格跳空成交，则不影响前面的止损价：）
第一个单位 100 96 1n
第二个单位 102 96 1.5n
第三个单位 104 96 2.0n
第四个单位 109 101 2.0n
5、离市（除止损外之外的另一种卖出）
海龟有2种离市规则，一旦触发，头寸中的所有单位都要退出。
离市规则1：最近10日反向突破（多头头寸是创10日最低价，空头头寸是创10日最高价）
离市规则2：最近20日反向突破

q3：海龟交易法则精髓

这个其实是非常简单的，你只需要把规则搞清楚就可以。

q4：海龟交易法则为什么要用20日均线

海龟没有说均线吧，先百度下海龟再来吧

q5：《海龟交易法则》里，为什么海龟不通过止损单退出而是观察市场到了退出突破点才退出？

止损只是一个概念，到退出突破点推出也是一种止损。海龟强调了一个系统，里面就有仓位问题。仓位配合点位大概就能够算出止损的资金位，有什么问题？
另外，无论你如何设置止损最终归结在止损动作上，而止损动作对应的就是一个具体的点位，所以没什么问题

q6：海龟交易法则（珍藏版）的介绍

《海龟交易法则（珍藏版）》是2010年中信出版社出版的图书，作者是柯蒂斯·费思。

q7：海龟交易法则中有个问题"如果市场是随机的,怎么交易",这个问题大家有什么想法吗?...

逆向思维，
价值投资显现价值