1. j9九游国际真人-j9九游会官网 > 投资理念

期权合约加挂(保险加期权)-j9九游国际真人

内容导航:
  • 股票期权合约的运作方式是什么?
  • 期权当月合约到期为什么是挂牌日期的后面一个月
  • 一个标的证券期权当月合约到期摘牌后,需加挂()个不同合约类型及行权价格的合约,以确保有4个到期月份
  • 期权合约发生加挂一般在什么情况下
  • 期权的t型报价中在行权价中加a是什么意思?
  • 股票名称后加的a是什么意思
  • 50etf期权中带“a”的合约是什么意思?
  • q1:股票期权合约的运作方式是什么?

    一、加挂股票期权合约的条件它分为三种情况,即波动加挂、调整加挂、到期加挂。二、合约标除权除息的时候,如何调整股票期权合约当合约标发生分红、份额拆分、合并等情况的时候,会对该合约标作相应的调整。合约调整日是合约标的除权除息日,调整的是行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称。三、期权合约被摘牌的条件(1)期权合约在到期的时候会自动摘牌;(2)若调整过的期权合约,在当天没有哦持仓;(3)合约标被调,对应的期权合约无持仓;(4)合约品种发生终止或者是暂停上市的时候。

    q2:期权当月合约到期为什么是挂牌日期的后面一个月

    下面规则
    行权方式
    到期日行权(欧式)
    交割方式
    实物交割(业务规则另有规定的除外)
    到期日
    到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)
    行权日
    同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30
    交收日
    行权日次一交易日
    各市场参与人:
    经中国证监会批准,上海证券交易所(以下简称“本所”)决定于2015年2月9日上市交易上证50etf期权合约品种(以下简称“上证50etf期权”)。现将有关事项通知如下:
    一、上证50etf期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起,本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的上证50etf期权合约。
    上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50etf”,证券代码为“510050”,基金管理人为华夏基金管理有限公司。
    二、上证50etf期权的基本条款如下:
    (一)合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。
    (二)合约单位。每张期权合约对应10000份“50etf”基金份额。
    (三)到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月,共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。
    (四)行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格,包括依据行权价格间距选取的最接近“50etf”前收盘价的基准行权价格(最接近“50etf”前收盘价的行权价格存在两个时,取价格较高者为基准行权价格),以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。
    “50etf”收盘价格发生变化,导致行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约少于2个时,按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约,使得行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约达到2个。
    (五)行权价格间距。行权价格间距根据“50etf”收盘价格分区间设置,“50etf”收盘价与上证50etf期权行权价格间距的对应关系为:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。
    (六)合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用。上证50etf期权合约编码由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。
    (七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50etf期权合约的交易代码共有17位,具体组成为:第1至第6位为合约标的证券代码;第7位为c或p,分别表示认购期权或者认沽期权;第8、9位表示到期年份的后两位数字;第10、11位表示到期月份;第12位期初设为“m”,并根据合约调整次数按照“a”至“z”依序变更,如变更为“a”表示期权合约发生首次调整,变更为“b”表示期权合约发生第二次调整,依此类推;第13至17位表示行权价格,单位为0.001元。
    (八)合约简称。合约简称与合约交易代码相对应,代表对期权合约要素的简要说明。上证50etf期权的合约简称不超过20个字符,具体组成依次为“50etf”(合约标的简称)、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位(期初无标志位,期权合约首次调整时显示为“a”,第二次调整时显示为“b”,依此类推)。

    q3:一个标的证券期权当月合约到期摘牌后,需加挂()个不同合约类型及行权价格的合约,以确保有4个到期月份

    您好,摘自上交所交易细则:
    (二)合约加挂
    合约加挂分为到期加挂、波动加挂、调整加挂等类别。
    1、到期加挂:当月合约到期摘牌,需要挂牌新月份不同合约类型合约,以保证有四个到期月份:当月、下月以及随后两个季月。到期加挂按照认购、认沽、五个行权价(平值一个、实值两个、虚值两个)需挂牌10个新合约。

    q4:期权合约发生加挂一般在什么情况下

    按交易所要求,新上市合约要保证虚两档的合约。所以,一般上市月份豆油5档合约。


    当某日价格大幅波动,使得已有合约不能保证“虚两档”的使用的时候,就会在第二日加挂。


    加挂原则始终保证“虚两档”


    比如5月31日大涨50etf收盘2.16,1607合约本来最高行权价只到2.2000,对于2.16的收盘价来说已经不满足虚两档的要求。所以6月1日就加挂了2.2500的认购和认沽合约。

    q5:期权的t型报价中在行权价中加a是什么意思?

    这是改过了的,因为前段时间50etf分红引起的除权,临时合约。尽量不要买卖这种。

    q6:股票名称后加的a是什么意思

    a股的正式名称是人民币普通股票。它是由我同境内的公司发行,供境内机构、组织或个人(不含台、港、澳投资者)以人民币认购和交易的普通股股票,我国a股股票市场经过十年快速发展,已经初具规模。
    a股,b股,h股是按英文字母作为代称的股票分类。a股是以人民币计价,面对中国公民发行且在境内上市的股票;b股是以美元港元计价,面向境外投资者发行,但在中国境内上市的股票;h股是以港元计价在香港发行并上市的境内企业的股票。此外,中国企业在美国、新加坡、日本等地上市的股票,分别称为n股、s股和t股。由于a股、b股及h股的计价和发行对象不同,国内投资者显然不具备炒作b股、h股的条件。另外,值得一提的是,沪市挂牌b股以美元计价,而深市b股以港元计价,故两市股价差异较大,如果将美元、港元以人民币进行换算,便知两地股价大体一致。以字母代称进行股票分类,不甚规范,根据中国证监会要求,股票简称必须统一、规范。可以相信,随着我国股市的进一步发展,a股、b股、h股等称谓将成为历史。

    q7:50etf期权中带“a”的合约是什么意思?

    期权合约是标准化的合同,合约的条款是由上海证券交易所制定。

    正常情况下,合约的条款是不会变化的。但50etf期权对应标的是50etf基金,代码为510050,基金在运行好的年份会进行分红,一旦标的分红后,在除权除息日,原来期权合约的行权价格、合约单位等要素就会被调整,如果在这些合约的存续期内,对期权合约进行调整,就会在合约后面加“a”;a代表第一次调整,以区别于新加挂的标准化合约。


    文章来源于工号:期权知识兴趣


    带a和不带a的合约,两者有什么区别?


    文章来源于公号:期权知识星球


    就是新旧合约的区别,两个合约都是同样可以进行正常交易的,对于期权买卖没有任何影响,两个期权合约的波动也差不多,需要考虑的就是流通性和活跃性的问题。新建开仓的话,可以考虑买标准的合约,就是不带a的,因为活跃性更高,成交量更大。


    了解更多相关期权知识50etf期权中为什么有带“a”的合约?

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-6-224420-0.html

    网站地图