期权delta不同软件值不一样(期权中的delta)-j9九游国际真人
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q1:其它条件相同时,以下哪个期权的delta最大
delta值(δ),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。用公式表示:delta=期权价格变化/期货价格变化。
认购期权的delta值为正数(范围在0和 1之间),因为股价上升时,认购期权的价格也会上升。认沽期权的delta值为负数(范围在-1和0之间),因为股价上升时,认沽期权的价格即会下降。等价认购期权之delta值会接近0.5,而等价认沽期权的则接近-0.5。
q2:哪个软件可以看到期权的delta、gamma、theta、vega、rho等值?
国内无期权,所以没有软件可以满足你去看这些指标,即使是国外的期权这些指标也不会显示在软件上,都是机构自己购置计算软件计算工具根据模型输入市场数据导出来的,而且这些指标未必对,期权的价格未必会按照这些指标变动
在对期权价格的影响因素进行定性分析的基础上,通过期权风险指标,在假定其他影响因素不变的情况下,可以量化单一因素对期权价格的动态影响。期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma、theta、vega、rho等。对于期权交易者来说,了解这些指标,更容易掌握期权价格的变动,有助于衡量和管理部位风险。
delta值:衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度
gamma:衡量标的资产价格变动时,期权delta值的变化幅度
theta:衡量随着时间的消逝,期权价格的变化幅度
vega:衡量标的资产价格波动率变动时,期权价格的变化幅度
rho:衡量利率变动时,期权价格的变化幅度
q3:什么软件可以还原期权盘中的delta?
你可以上这个专门的那种理财炒股基金的这种平台上去做这些。
q4:不同的软件macd为何读数不一样
全国主要的省会城市基本上都有的
q5:套期保值中delta值怎么算
delta值(δ),又称对冲值,指的是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。用公式表示:delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。
q6:比特币期权风险指标里的delta主要是根据什么来判定的?
在合约其他条件保持不变的情况下,看涨/看跌期权的delta均随着标的资产价格的升高 而升高(默认期权为买入方向);
q7:期权delta标准计算公式与举例说明如何计算的!
你知道black-scholes的公式吗?里面的n(d1)就是看涨期权的delta,看跌的就是1-n(d1)。如果知道这个公式的话就可以不用看下面的内容了。下面只是维基百科搬运来的公式而已。
就是下面这个公式:(我只拿了看涨的举例,想看看跌的去这个链接,维基百科:http://en.wikipedia.org/wiki/black–scholes_model#black-scholes_formula)
其中:
t是到期时间(单位年)
k是执行价格
e是欧拉数
r是无风险利率
小写的sigma是波动率(现实中这个数是用市场价格倒推出来的隐含波动率)
式子第一行左边的c(s,t)表示看涨期权的价格,两个变量s是标的物价格,t是已经经过的时间(单位年),其他都是常量。delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数,所以右手边对s求一阶偏导,就只剩下n(d1)了。d1的公式也在上面了,把数字带进去就好了。n是标准正态分布的累积分布(需要计算器或者查表)。
最方便的方法,去这个网址:http://www.soarcorp.com/black_scholes_calculator.jsp 可以计算价格和各种greeks。
已知价格想倒退隐含波动率去这里:http://www.soarcorp.com/black_scholes_implied_volatility_calculator.jsp
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